Исключаем слова «однако» и «несмотря на это», так как третье предложение не противопоставлено по смыслу второму.
Исключаем «например» и «то есть», так как в третьем предложении не приводится пример, поясняющий второе предложение.
Остаётся «при этом», и это верный вариант: предложение третье дополняет второе, и использование такой связи оправдано.

Ответ: при этом.